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大きく利益の取れるこんなトレードを日々サヤトレで探しています。

2013年07月12日

実はナイショでトレードしてました。


 ブログには書いていませんでしたが、実は細々と(?)トレードしておりました。

 7/8(月)〜7/10(水)でトレードしたペアは、予想通り良いカンジで推移して「おります。」

 はい。「おります」

 意味、分かっちゃいましたよね?

 そうです。

 ガマンできずに降りちゃったんです(笑)


【7/10(水)の決済】
7xx9-1xx1 +0.11% +4,200円
4xx7-1xx2 -1.81% -75,600円
6xx3-5xx3 +1.95% +88,000円
2xx2-5xx4 +1.49% +72,000円
2xx3-7xx5 -0.09% -3,000円

決済合計 +85,600円
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 含み損に耐え、プラ転した時点で利食いに走ってしまいました・・・

 完全に勇み足です。

 今日の終値ベースで+320,000円を超えてます。

 こういう値動きを期待して仕掛けたはずなのに、ガマンできずに「やれやれ売り」をしてしまうなんて!

 投資って、やっぱり難しいですね(笑)

 許容以上の損失に達しなかったために切らなかったのは良いとして、利食いレベルになってないのに利確しちゃうなんて、どんだけヘタクソなんだ俺!と自己嫌悪に陥ってしまいました・・・

 これが裁量トレードのコワイところ。

 そのことが水曜日の時点で物足りなかったのか、先日までの「準デイトレ」を7/11(木)に仕掛けてみました。


【7/11(木)の決済】
4xx3-3xx5 -0.55% -9,000円
5xx3-5xx1 +0.34% +14,000円
6xx3-6xx3 -0.62% -27,000円
6xx1-6xx1 -1.05% -36,000円
8xx1-8xx6 +0.83% +30,000円

決済合計 -28,000円
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 まあ、この日は勝てなかっただけで、ちゃんと前引けで損失が拡大する前に切りました。

 大引けまで持ってたら-63,500円だったので、予定通り行動できたので満足です。

 じゃあ、仕掛けないで場を見ながら前引け仕掛け→大引け決済のトレードをやれば良いじゃん!と思うでしょう?

 私もそうしたい(笑)

 で、今の課題はETFと個別株の合成ポジションのシミュレート。

 たとえば、「1622(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信」を売り、このセクターの上位3銘柄を買う。

 なぜなら、上位3つは長期的にはセクター全体をけん引しているから。(笑)

 このセクターだと、1位7203トヨタ、2位7267ホンダ、3位7201日産。

 これを、ダウが爆上げした翌日に仕込む。

 その理由は、買い銘柄は成行が使えるけど、50単元以上売る時はアップティック・ルールに引っ掛かるから。

 前日終値+1ティックで売り注文を出せば、このルールはクリアーできる。

 しかし、またここで問題が(笑)

 このETF自体が取引量が少ない(売買代金1億円未満の日が結構ある)ので、たとえばトヨタ+ホンダ+日産=1千万円:ETF1千万円にするとほぼ確実に始値を自分が上げてしまう。

 んで、寄り付いた直後に大きな含み損になってしまう。

 対策としては、もっとたくさんの業種でこれをやって1業種あたりの投入金額を下げる。

 もしくは、各セクター1位の銘柄を複数集め、取引金額の大きい「1321日経225連動型上場投資信託」と組ませるか・・・

 それでひたすら放置すれば、超楽ちんに・・・勝てなかったりして(笑)

 シミュレートしてないのでいい加減な事を書いたかもしれません。

 もし試す場合は、ご自分でシミュレートした上で自己責任でお願い致します。m(_ _)m

 アイデアは色々でてくるんだけど、増田さんのようにシミュレートするコードを自分で書けないのがつらいところ。

 言い訳ばかりしてないで、手作業でも何でも良いから「これぞ!」と思ったものは調べて頑張ります!

 目指せ「費用対効果!」

 掛けた労力に見合っただけの、投資収益が欲しいッス(笑)
posted by スイングペアトレーダー at 17:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年07月09日

新たな手法を模索中♪(それと今考えていること)


 昨日は決済が無かった。

 でも、毎日更新しているブログを放っておくと、なんとなくスッキリしない(笑)

 今日も手仕舞いが無いのだが、いま考えている事を述べようと思う。

 これまで爆発的な利益を上げてきた「準デイトレ」手法は、毎日のペア選びは苦にならないが前引け付近に手仕舞いが必要になった時に凄く大変だ。

 なんせ、決済を決断した時点で5ペア10銘柄の前引け成り行き注文を打ち込まなければならないからだ。

 もちろん昼間はパソコンの前にいられないので、ガラケーかスマホからの操作になる。

 これが、作業中だと物凄く負担がかかる!

 手仕舞いたいのに、状況がそれを許してくれなくて指を咥えて損失の拡大を眺めていたことが何度あったことか(笑)

 ほんの5分で良いのに周囲から「何やってんの?」って話になるからガラケーすらいじれない時はすごく悔しい。

 拡大する損失額が大したことなければ良いのだが、1日の期待利益が20万円くらいなのに昼休みをまたぐ事によって発生するのが3〜5万円だ。

 これは決して小さくない。

 この複合ポジションの推移はほぼ確実に読めるので、時間さえあればそれを逆手に取っただけのトレードも充分可能である。

 昼休み前の10分間と、昼休み中の10分間、毎日決まった時間に操作ができれば、ほぼ100%の確率で3〜5万円を抜く事ができる自信がある。

(ただし、これには約2,000万円のポジションが必要)

 平日毎日これができれば、それだけで生活できそうだ。

 しかし、1億円くらい資金を積み上げてからでないと、トレードで生活する気にはなれない。

 そのころには、さすがに家業をやめられないまでもその資金で代わりに人を雇っているだろう(笑)

 それと、今考えているのはETF間のサヤ取りだ。

 時価総額の大きい個別株は、中小型株にくらべたら同一方向に動き続けやすいのは感じている人も多いと思う。

 ただし個別株には、どんなに規模が大きくても一発で時価総額が10%以上吹き飛ぶ爆弾が必ず存在する。

 そう、言わずと知れた公募増資だ。

 場が引けた後に、適時開示で買い持ちしている銘柄が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」なんてのが出たらもうアウト!

 長期的には回復するだろうけど、翌日の寄付では確実に10%以上下げて寄り付くだろう・・・

 しかもこの公募増資は、業績が良い会社がやる時もあるからたちが悪い!

 ゴーイングコンサーン(継続企業の前提に関する注記事項)が付いている会社なんかが、延命目的でやる場合(悪い増資)だけではない。

 より利益を上げるために、M&A費用や設備投資のために好業績の会社がやる場合が少なくないから避けようがない。

 いわゆる「一株当たり利益の希薄化」という奴だ。

 お〜、儲かってるな〜!よし、この銘柄を買いの軸に持ってきて、売り銘柄をサヤトレで探すぞ〜!

 という健全なペア探しも、交通事故的なPOに遭ったら吹き飛ばされてしまう。

 最近だけでも2013/7/3に4324電通、2013/7/5に1925大和ハウス。

 業績の良いこんな一流企業、どうやって売りから入れば良いのだろう?(笑)

 ちょっと前までは証券会社のコンプライアンスがなってなくて(多額の手数料の魅力の前では、チャイニーズウォールは全く無力だった!)、ある程度の情報筋とつながりがあったり不自然な値動きをスクリーニングする手段を持っている人は事前に察知する事ができた。

 そういうリスクを抱え、吹き飛ばされないだけのポジションサイズ管理が出来る投資家でなければ、個別株のサヤ取りすらやるべきではないという事になってしまうかもしれない。

 そこで考えているのが、ETF間のサヤ取りだ。

 ETFは非常に大きいから値動きも安定しているし、倒産や増資などの個別的なリスクが無い。

 しかし、1単位あたりが少額なのでアップティック・ルールが絡んでくる。

 個別株くらいは仕方ないけど、ETFのアップティック・ルールだけは除外してもらえないだろうか金融庁さん?

 だって、指数先物みたいなものなんだからさ?

 「日経225のラージもミニも、ロングは枚数制限無いけど、ショートは5枚以上は成行で出来ません」なんていうルール作ったら、日本市場から外国の年金資金とか一斉に逃げ出していくよ(笑)

 ホント、こうやって色々と考えていると、対処しなくてはならない事が多すぎるなぁ・・・

 1000億円未満の企業には手出しできない大資本ルールもあれば、俺たちみたいな個人投資家が何とかマーケットインデックスを出し抜こうと頑張ってる努力(笑)を邪魔するルールもある。

 心は折れていないけど、少し疲れたから休んだ方が良いのかもしれない。

 「休むも相場」って言うしね。

 と言うワケで、少しゆっくりさせてもらうかもしれません。

 ブログが更新されてなくても生きてるのでご安心を!

 飽きっぽい性格なので、そんな事言いながら明日も更新したりするかもしれないし(笑)

 今日はなんかまとまりのない文章でしたが、長文を最後まで読んで頂いてありがとうございました!
posted by スイングペアトレーダー at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年07月05日

手仕舞いたいのに注文できなかった〜!


 今日も午前中で通常の勝利は期待できない展開・・・

 前場終了前に-5万円くらいなので微損のうちに撤退を決意。

 しかし、作業が忙しく本当にわずか3分の時間が取れなかった!

 そうこうしているうちに前場終了・・・

 見たら、前引けで約7万5千円のマイナス。

 それはいい。

 しかし、「大引けで大きく持っていかれるよりはマシ」と思って後場寄りで手仕舞ったら、予想通り大きく赤字が膨らんだ。


【今日の決済】
2xx1-2xx3 +13,000円
4xx3-3xx7 -30,000円
4xx0-4xx3 -8,000円
6xx2-6xx1 -40,000円
3xx9-8xx7 -46,000円

決済合計 -111,000
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 しかも、大引けではマイナス6万8千円まで損失が減少(笑)

 3連敗したのは仕方がない。

 ちゃんと手順通りにやっているのだから。

 しかし、この4万円弱のマイナスが納得できない・・・

 明らかに不必要なコストだ。

 と言っても、そういうライフワークでありながら、こういう取引スタイルを選んだのも自分だ。

 誰かを責められるはずもないが、大声で文句を言いたい衝動を覚える。

 人間だから、どこかでこういう衝動を発散しないとストレスが溜まって体を壊すかもしれない。

 どこか、こういうストレスを発散できる場所・方法はないだろうか・・・

 っていうか、日中に何度も確認が必要になるこのシステムは、やはり負担が大きすぎるか?

 ちょっと週末考えてみることにしよう。。。
posted by スイングペアトレーダー at 18:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年07月04日

後場のドテンで傷口を広げてしまった!


 今日は出だしから負けを覚悟する展開。

 一時マイナス16万円くらいまで行ったので、前引けでの手仕舞いを決断。

 そして無事に決済。

 約11万円くらいの損失に抑えられた。

 で、手数料対策(月間新規建て5億円超で1カ月手数料無料)のため、後場でトヨタでも同時クロスしようかなぁ〜と思った。

 しかし、いつもの大負け大勝ちペアを後場から追撃する戦法を活用しようと模索。

 こちらは1千万円ずつ投入したにも関わらず、ショボ損で終了。

 これなら、こっちの方がリスク低いし勝つとき大きいし良いかも?と思った。

 しかし、俺はザラ場を見れない・・・

 なので、前場の結果を確認して後場寄りで仕掛けるという作業ができない(笑)


【今日の決済】
3099-8252 -1.19% -47,600円
5333-5332 +0.83% +38,000円
6503-6501 +0.53% +18,000円
2502-2802 -1.92% -75,000円
7013-6361 -0.96% -45,000円
8252-3099 -0.17% -16,000円
2802-2502 -0.15% -12,000円

決済合計 -139,600
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 色々と考えたんだけど、そろそろペア名の一部をまた非公開に戻そうかと思っています。

 それで、不具合あれば再考しますがそうじゃなければそのまま行きたいと思います。

 なんとな〜く、そうした方が良いと薄々感じております。

 さあ、これで2連敗しちゃったけど、明日は頑張ろうっと。

 今日は最小損失に抑えられて良かったのがせめてもの収穫でした!
posted by スイングペアトレーダー at 18:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年07月03日

サヤが縮小するor拡大する因子は何だ!?


 昨日はやる事があってそちらを先に作業していたら、すっかり遅くなって日記を書こうとしながら寝てしまっていた(笑)

 気が付いたのが深夜3時頃。

 あきらめて布団に移動しました・・・


【昨日の決済】
8601-8604 -0.55% -18,000円
9020-9001 +1.12% +45,000円
8309-8306 +1.24% +56,000円
8035-6501 +1.77% +82,000円
4061-4901 +1.18% +49,000円

決済合計 +214,000円
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 久しぶりに満足の金額なのだが、これは前引けで決済した結果。

 前場でこれだけ利益が出ているのだから、大引けまで引っ張るべきだったかも。

 そしたらあと3万円は利益が乗っていた。

 いつも通りの「たら、れば」だけど、利益が乗っている時こそ利食いを遅らせるべきだ。

 それとは逆に、今日こそ前引けで切るべきだった。

 大きく利益の出るペアもなく、総じてマイナス圏をウヨウヨしていた。

 その結果がこれだ。


【今日の決済】
4568-4519 -0.37% -15,400円
8058-8001 -0.14% -5,600円
9005-9021 -0.32% -14,000円
6645-8035 -0.67% -27,500円
4204-4185 -1.21% -38,000円

決済合計 -100,500円
(※金額はGMOクリック証券の金利・手数料差し引き前。)


 「損切は素早く」なのだから、今日はタイミング的にはギリギリ可能な時間もあったので切っておけば良かったのだ。

 そしたら、あと3万円は損失が少なくて済んだのに・・・

 「損は小さく切り、利益を大きく育てる」

 いつも心がけている事が、分かってはいるけどうまくオペレーション出来ないでいる。

 全くやっていないわけではないから、まあこれくらいの成績は出せているのだけど・・・

 今は縮小狙いオンリーに戻ったが、それにしても同じ条件で抽出してるのに、大きく利益になったり損を出したりは何が作用してるんだろう??

 偶然なのか、何かが作用しているのか・・・?

 日経平均が大きく上昇する・下落するが影響してると踏んでたのだが、どうやらこれは当てはまらないようだ。

 いつも大体5ペアを仕掛けるのだが、それがほぼ同じく利益になったり損失になったりする。

 いったいなんなんだろう・・・?

 これが解き明かせれば、最短で資金を億レベルにまで持って行けるのだが。

 さしあたっては、「損は小さく切り、利益は大きく伸ばせ!」を実践して地道に階段を上ろうと思う。
posted by スイングペアトレーダー at 17:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする