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大きく利益の取れるこんなトレードを日々サヤトレで探しています。

2014年12月21日

ETFが指数に連動しない恐怖の瞬間を見てしまった!

TOPIXのETFは、ほとんどの場合において原資産であるTOPIXに瞬時に連動します。

しかし、たま〜にマーケットが乱高下すると、瞬間的に連動が外れる時があります。

過去の時系列データ(4本値)が見られるサービスなら何でも良いので、2014年12月18日(木)の始値を見比べてみてください。

TOPIX連動型上場投資信託

TOPIXベア2倍上場投信

1356は、1306の前日比マイナス2倍で推移するETFです。

なのに、前夜のNYダウが連日の暴落モードに反して約300ドル上げて引けたこの日の朝、指数ETFでさえ特別気配のため寄り付くのに4分弱を要しました。

通常、日経平均と東証株価指数に連動するETFは速やかに寄り付きます。

ようやく1306が9:03過ぎに前日比プラス2.6%で寄り付きましたが、これにマイナス2倍で連動するはずの1356が寄り付きません。

マイナス2倍なのだから、前日比マイナス5.2%前後の約6,960円前後で寄り付くはずです。

しかし、1分待っても2分待っても寄り付きません。

それどころか、ますます気配値を切り下げて行きます・・・

そしてようやく9:09過ぎに寄り付いた価格は、なんと前日比マイナス7.49%の6,790円!

「ホントにこの価格で寄った!」


そう思った次の瞬間、おそらくアルゴリズムに依ってミリ秒単位で始値プラス3.09%高の7,000円に駆け上がりました・・・

ある意味フラッシュクラッシュとも言える、こんな現象を初めて生で見ました。

いつも何も疑わず頻繁に利用しているETFですが、この時から成行注文を使うのが恐ろしくなったのは言うまでもありません。

我々はキチンとしたプライスで取引を成立させてくれると信じて使っていますが、こういう現象も起こり得るという事を頭の片隅に置いておかないと大変な事になります。

可能であれば、この大混乱に乗じて6,850円くらいで指しておけば一瞬で2.5%くらいの利益が手に入ったわけですが、とてもあの時の私には(はじめての経験だったので)そんな余裕はありませんでした。

ETFの管理会社が野村アセットマネジメントではなく、シンプレクス・アセット・マネジメントだったのも影響しているかもしれませんが・・・

ただ、TOPIXのETFでプラス2倍 or マイナス2倍はシンプレクスしか設定が無いんですよね。

日経平均のレバレッジ型(プラス2倍)とインバース型(マイナス2倍)は野村AMがあるんですが、TOPIXはシンプレクスだけなんですよね。(2014年12月21日現在)

「東証 ETF 一覧」で検索すると、一番上に表示されます。

(たまにURLが変わるので、直リンクは避けました。)

日興アセットマネジメントでも構わないので、「1社だけ」という独占状態は早く解消して欲しいものです。

これから決済する時は、気配値をちゃんと見ながらやりたいと思います。
posted by スイングペアトレーダー at 18:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月15日

途中から入ると不完全な結果になる。

 木曜寄付からフライデーサヤ取りを開始すれば良かったのですが、衆院選後の暴落が気になり金曜引けに売りを厚めにしてエントリー。

 いつもの事ですが、不規則な形に・・・

 思い通り今朝は少し利益は乗ったものの、途中から飛び乗ったので最後まで乗り続ける気力がなく、午前中にあえなく決済ボタンを押して脱落してしまいました (^_^;

 あ〜、俺って根性ないかも・・・

 かなり自己嫌悪。

 昨日12/14(日)のサヤ取り節税セミナーの懇親会でお話した方々にだけお伝えしたのですが、フライデーサヤ取りを今年1年間モニターした結果、ベストの決済タイミングというのがほぼ分かったんです。

 それを知ってても、気持ちがフワフワして腰を据えられず、見事に脱落・・・

 たぶん、もう2%くらいはイケると思います。

 でも、あ〜とかギャーとか言いたくないので見てるだけにしようと思います・・・

 今年の相場も終わろうとしていますが、何回こういう記事を書いたかなぁ(笑)

 ちゃんとやってれば、今頃49kwの土地付き太陽光発電分譲地が即金で買えちゃうくらい儲かってたのに。

 あえなく今年は車1台分でフィニッシュ。

 高級車か軽自動車かは、昨日お会いした方々には薄々わかっちゃうような飢えてるオーラをまとってましたのでお分かりかとは思いますが(^o^;)

 昨日の節税セミナーで勉強した知識は、金利がかさむので慎重にならざるを得ないのですが、一週間フルレバレッジで引っ張って、相場がどっちかに行ってくれないとカバーしきれないと思います。

 なので、大人しく納税するしかないのかなぁ・・・

 納税時期を先送りして、また10%の軽減税率が導入された年に益出しするとか、何年後か分からないけど専業投資家になって源泉徴収アリで納税が完結してしまう身分に出世する時まで持っていくか?

 株だけで生活してると、住民税非課税世帯になって国民健康保険料も均等割りだけだし、国民年金も免除されちゃうって凄い特権ですよね。

 でも「課税関係が源泉徴収で完結」してるだけであって、実際は大儲けしてないと株では生活できないんだから、ここに制度上の大きな矛盾を感じます(笑)

 一応、楽しみとしてあす以降もフライデーサヤ取りはモニターして行こうと思います☆

posted by スイングペアトレーダー at 17:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月13日

明日はセミナーですが、ポジション状況は?

高機能版サヤトレ会員さんは、ほとんど上野さんのメルマガも読んでいる事でしょう。

総選挙が終わって、週明けから波乱の相場展開を予測している人も少なくないのでは?

「噂で買って事実で売る」

「日銀のETF購入枠が、既に年内は弾切れ」

「個人特有の年末節税売り」

3本の矢ではありませんが、調整を始めるには充分な材料だと思います。

それに加えて、原油安に端を発した金曜日のNYダウが300ドル超下げて引けたので、この既定路線に沿って動くのかなぁ・・・と感じております。

まあ、皆さん両建てしてると思うので大丈夫かとは思います。

上野さんのメルマガを見て、日経平均やTOPIXを空売りもしくはマイナス2倍ETF(日経ダブルインバース上場投信TOPIXベア2倍上場投信)を少し仕込んでおこうかなぁ・・・という衝動に駆られたのは私だけではないハズ。

来週に向けてフライデーさや取りに取り組まれている方も多いと思いますが、私は金曜引けから遅い参戦だったので売り銘柄6:買い銘柄4くらいで仕込みました。

本来なら半々で取り組むのが原則ですが、相場全体の下落に少し乗りたかったのでこういうポジション取りになりました。

今のところ予想が当たってはいますが、果たしてその通り動いてくれるでしょうか!?(^_^;

ところで、だいたい今年の年収が確定したので先月末に「ふるさと納税」をまとめてしたのですが、今日さっそく第一陣が到着しました♪

高知県室戸市の「お刺身」です↓

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氷を敷き詰めた上に切り身が乗っています。

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さわら、かんぱち、あじ、あおりイカ!

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妻に切ってもらい舟盛りに♪

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乗り切らなかったので別皿に!

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2皿並べた写真。


しかも食べきれないので明日に回しましたが、まだ切ってないのがあるんです。

明日食べよう・・・って、明日はサヤトレセミナーじゃないですか!

俺いねーし!

まんまと妻にハメられたかも(笑)

切ってくれたからまあ良いか (^_^;

高知県室戸市のふるさと納税は、クレジットカードが使えないし、切り身じゃなくてサクだし、ツマ(大根)も付いてないです。

でも、すっごい新鮮で身がプリプリ!

金曜日に業者さんから電話があって「明日の夜、食べられますか?」ってわざわざ聞かれたのはこの事だったのか!

スーパーに並んでる魚とは明らかに違う身の締り方で、子供たちに半分以上は食べられてしまいました(笑)

これだけの量でこの新鮮さ・・・とても5千円の寄付で送ってもらえる物には見えません。

間違いなく来年もリピ確定です (^_^)v

さあ、これから他の自治体のも届くと思うので楽しみです。

博多地鶏、浜田あんこう鍋、徳地和牛、境港お刺身盛り合わせ・・・

考えただけでお腹がすいてきました(笑)

しかも、来年から控除枠が約2倍になるので、涙をのんで見送った自治体にも寄付できますしね(^_^)

って、だんだん相場の話題じゃなくなってきてますね。

明日会場でお会いする方々、よろしくお願いいたします m(_ _)m
posted by スイングペアトレーダー at 23:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする




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